中国质量新闻网
您当前位置: 新闻中心>>财经>>金融>>

银监会新增三指标 加码银行流动性管理

2017-12-07 18:16:46 中国经济网

《证券日报》记者获悉,为促进我国银行业加强流动性风险管理,维护银行体系的安全稳健运行,银监会于近日发布了《商业银行流动性风险管理办法(修订征求意见稿)》(以下简称《征求意见稿》),新引入净稳定资金比例、优质流动性资产充足率和流动性匹配率三个量化指标。

联讯证券董事总经理、首席宏观研究员李奇霖昨日对《证券日报》记者表示,新增三项指标加强了对银行同业业务的抑制,鼓励银行回归零售,重视存贷,广义基金同业扩张难度进一步加大。

银监会相关负责人表示,现行的《商业银行流动性风险管理办法》只包括流动性比例和流动性覆盖率两项监管指标。其中,流动性覆盖率仅适用于资产规模在2000亿元(含)以上的银行,资产规模在2000亿元以下的中小银行缺乏有效的监管指标。

为此,《征求意见稿》新引入三个量化指标。一是净稳定资金比例,等于可用的稳定资金除以所需的稳定资金,监管要求为不低于100%。该指标值越高,说明银行稳定资金来源越充足,应对中长期结构性问题的能力越强,该指标适用于资产规模在2000亿元(含)以上的商业银行。

李奇霖认为,该指标主要适用于大行,由于大行早已纳入MPA考核体系中,因此,该指标对大行的影响不大,其主要目的是监控银行中长期负债的结构与稳定性。

二是优质流动性资产充足率,等于优质流动性资产除以短期现金净流出,监管要求为不低于100%。该指标值越高,说明银行优质流动性资产储备越充足,抵御流动性风险的能力越强,该指标适用于资产规模在2000亿元以下的商业银行。

“该指标适用于中小银行,与流动性覆盖率(LCR)有相似的作用,鼓励机构减少期限错配,增加长期限资金融入。”李奇霖表示。

三是流动性匹配率,等于加权资金来源除以加权资金运用,监管要求为不低于100%。该指标值越低,说明银行以短期资金支持长期资产的问题越大,期限匹配程度越差,该指标适用于全部商业银行。

修订后的《商业银行流动性风险管理办法》于2018年3月1日起生效。为避免对银行经营及金融市场产生较大影响,根据新监管指标的不同特点,合理设置过渡期。

(傅苏颖)

(责任编辑:八雨)
最新评论
声明:

本网注明“来源:中国质量新闻网”的所有作品,版权均属于中国质量新闻网,未经本网授权不得转载、摘编或利用其他方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:中国质量新闻网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。若需转载本网稿件,请致电:010-84648459。

本网注明“来源:XXX(非中国质量新闻网)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。文章内容仅供参考。如因作品内容、版权和其他问题需要同本网联系的,请直接点击《新闻稿件修改申请表》表格填写修改内容(所有选项均为必填),然后发邮件至 lxwm@cqn.com.cn,以便本网尽快处理。

图片新闻
  • 机油液位上升、加注口变“奶盖”不要 ...

  • 安全的召回与召回的安全

  • 广汽本田2019年超额完成目标,体 ...

  • 自研自造铸市场底力 威马为新势力唯 ...

  • 中国汽车文化的先驱 奥迪第三次华丽 ...

最新新闻